李晗，女，1988.03, 博士毕业于吉林大学，统计学博士后，兼任中国现场统计研究会大数据统计分会理事、中国现场统计研究会多元分析应用专业委员会理事、吉林省工业与应用数学学会理事。
主要从事时间序列分析，金融数据建模，大数据分析方面的研究工作，在门限模型和混合模型的框架下解决了金融时间序列的非线性建模和统计推断问题，建立了估计量和检验统计量的大样本理论，相关成果发表于AStA Adv Stat Anal，Comput Stat，Statistica Neerlandica等SCI杂志上。
研究方向：
1.时间序列分析；
2.金融数据建模；
3.大数据分析。
联系方式：
电子邮箱：lihanccu@163.com
联系方式：长春市卫星路6543号，长春大学数学与统计学院，邮编：130022.
科研成果：
学术论文：
[1] Li H, Fang Y, Wang H. Bayesian analysis for a threshold double autoregressive model with explanatory variables. Stat, 2025, doi: 10.1002/sta4.70048.
[2] Li H, Lian C, Fang Y, Wang D. Modeling offence counts with a class of mixed integer-valued autoregressive models with dynamic mixing probabilities. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2024, DOI: 10.1080/00949655.2024.2442764.
[3] Li H, Chen X, Dong X. Self-exciting threshold z-valued autoregressive processes for non-stationary time series of counts. Statistics, 2024,58(2),316-335.
[4] 李晗, 连成, 方引芳, 杨凯. 一阶混合整数值负二项自回归模型. 吉林大学学报(理学版), 2024,62(03):547-555.
[5] Li H, Dong X, Zhao L, Ding X and Yang K* (2023). Shrinkage estimation and order selection in threshold autoregressive models via Bayesian empirical likelihood. Communications in Statistics - Simulation and Computation. DOI: 10.1080/03610918.2023.2254535.
[6] Li H, Liu Z, Yang K*, Dong X, Wang W (2023). A pth order random coefficients mixed binomial autoregressive process with explanatory variables. Computational Statistics. DOI: 10.1007/s00180-023-01396-8.
[7] Li H, Wang H, Yang K*, Sun J, Liu Y (2023). A nonparametric Bayesian analysis for meningococcal disease counts based on integer-valued threshold time series models. Communications in Statistics-Theory and Methods. DOI: 10.1080/03610926.2022.2059683.
[8] Li H, Yang K, Wang D* (2019). A threshold stochastic volatility model with explanatory variables. Statistica Neerlandica, 73(1): 118–138.
[9] Li H, Yang K, Zhao S, Wang D* (2018). First-order random coefficients integer-valued threshold autoregressive processes. AStA-Advances in Statistical Analysis, 102(3), 305-331.
[10] Li H, Yang K, Wang D* (2017). Quasi-likelihood inference for integer-valued self-exciting threshold autoregressive processes. Computational Statistics, 32(4): 1597-1620.
[1] Yang K, Zhao Y, Li H*, Wang D (2023). On bivariate threshold Poisson integer-valued autoregressive processes. Metrika. DOI: 10.1007/s00184-023-00899-0.
[2] Yang K, Li H*, Wang D, Zhang C (2021). Random coefficients integer‑valued threshold autoregressive processes driven by logistic regression. AStA-Advances in Statistical Analysis. 105(4): 533–557.
科研项目：
1. 吉林省科技厅项目，智能算法驱动的双自回归模型及应用，2023.01-2025.12，8万元，在研，主持
2. 吉林省教育厅项目，基于双自回归模型的复杂金融数据的统计分析，2023.01-2024.12，2.5万元，已结题，主持
3. 秋实基金培育项目，整数值门限时间序列模型的统计推断，2020.09-2022.08，5万元，已结题，主持
4. 国家自然科学基金面上项目，协变量驱动的随机系数自回归模型的统计推断，2019.01-2022.12，52万元，已结题，参与
吉林省教育厅项目，协变量驱动的自回归模型及应用，2018.01-2020.12，15万元，已结题，参与
